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螺纹钢与铁矿石价格持续上涨

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螺纹钢与铁矿石价格持续上涨

发布日期:2017-08-01 作者:毕节螺纹钢 点击:

    螺纹钢与铁矿石价格持续上涨,正吸引各路量化套利资金入场火中取栗。

    有关专家透露,此前一个月,不少量化投资基金通过买涨热轧卷板同时沽空螺纹钢,获得不错的套利收益。如今螺纹钢与铁矿石价格比价进入历史高位,不少机构纷纷开始转向沽空螺纹钢、买涨铁矿石的新套利措施。


    在这种套利资金的驱动下,近日螺纹钢期货合约1710与铁矿石期货合约1709的比价,已经从高点7.383降至6.713,螺纹钢期货合约1801与铁矿石期货合约1801的比价,从高端7.199降至6.729,螺纹钢期货合约1805与铁矿石期货合约1805的比价,从7.071下降至6.6875。


    这背后,是不少量化投资机构押注近期环保政策令铁矿石增产步伐放缓,令铁矿石价格涨幅可能超过螺纹钢,进而导致螺纹钢与铁矿石的比价回落。

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    “但是,随着国家相关部门加大取缔地条钢的监管力度,螺纹钢价格涨幅反而可能超过铁矿石,导致比价再度扩大。”吴志力认为。21世纪经济报道记者从多位期货交易员了解到,这也驱使大量游资开始狙击参与沽空毕节螺纹钢的量化套利盘,进而创造逼空行情获利。


    “其实,这种多空对决已经在月初已经初露峥嵘。”多位期货交易员透露,月初螺纹钢期货主力合约持仓一度达到历史新高值472万手。在他们看来,最终这场多空对决到底鹿死谁手,还是取决于政策。


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